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賣跨式Straddle選擇權的最佳策略
最近更新日期：
2022/08/14 分享文章
你知道即使股價不動，還是可以用選擇權獲利嗎？
只要同時賣價平Put和Call options就可以獲得最高的賣期權收入，在合約截止前只要股價不動就可獲利。
今天斜槓投資達人要分享什麼是Straddle選擇權策略，並分享如何找到高機率和高報酬的Straddle選擇權進場，讓你趁着股價不動的時候賺錢。
什麼是賣Straddle選擇權策略？
賣Straddle的風險
賣Straddle選擇權的注意事項
如何找到最佳的Straddle進場機會
什麼是賣Straddle選擇權策略？
賣Straddle選擇權策略是由賣價平Put和價平Call來獲得最高的期權收入，只要在合約截止前股價波動不大，股價移動少於
選擇權
收入的範圍，賣家就可以將Straddle平倉獲利。
我們用
迪士尼股票
複習一下賣價平Put和價平Call的獲利模式，當我們賣Put選擇權時會先得到收入，只要股價在截止前不跌，Put option貶值我們就會獲利。
Save 賣Put選擇權時得到收入，只要股價在截止前不跌我們就會獲利。
可是如果
股價下跌
低於履約價，最高損失是用合約價買到100股$0的股票。
當我們
賣價平Call選擇權
時會先得到收入，只要股價在截止前不漲，Call option貶值我們就會獲利。
Save 賣Call選擇權時得到收入，只要股價在截止前不漲我們就會獲利。
可是如果股價上漲超過履約價，最高損失是無上限的。
我們結合賣價平Put和賣價平Call就是一個跨式Straddle，賣選擇權的收入會定義出Disney股價可波動的獲利區間。
Save 賣跨式Straddle選擇權的收入會定義獲利區間，只要股票在合約截止前不會大幅度漲跌就可以獲利。
當我們覺得股票在合約截止前不會
大幅度漲跌
，就可以賣Straddle的中性交易策略獲利。
賣Straddle的風險
因為賣Straddle是由裸賣Put和裸賣Call所組成，所以賣Straddle的風險是當股票大漲或大跌超過合約價時，最大的風險是無限的。
| 股票走向 | 賣Straddle最大損失 |
|---|
| 上漲 | 無限 |
| 下跌 | 合約價 x 100 - 權利金 |
如果擔心賣Straddle的風險太高，可以
賣鐵蝴蝶Iron Butterfly
定義最大損失。
賣Straddle選擇權的注意事項
賣Straddles需要theta和vega的走勢讓選擇權價值衰減，讓我們在選擇權高價時賣Straddle建倉，低價時獲利。
Theta是時間對期權價格的影響
從我們的經驗來看，賣30天以外截止的選擇權theta的萎縮比較穩定，gamma對
期權價格
的影響較少，我們可以等待時間流逝來獲利。
Save 賣30天以外截止的選擇權theta的萎縮比較穩定，我們可以等待時間流逝來獲利。
Vega是隱含波動率IV對期權價格的影響
因為我們要賣高買低，所以在IV高的時候賣選擇權進場，當IV萎縮
vega造成期權價格貶值
的時候買回出場。
另外我們也要挑選股價波動相對小的股票，除了留意股價波動比較少超越Bollinger Bands，也要挑選市值比較高、股價比較不會被操作的公司交易Straddle。
如果Straddle到合約快截止前還是虧損，可以考慮
延後Straddle
以未來的時間價值填補虧損，讓我們更多時間等待交易獲利。
Save 如何找到最佳的Straddle進場機會
選擇權分析神器
能讓我們快速找到高機率、高獲利的中性交易機會，我們來看一下要怎麼使用搜尋功能找到最佳的Straddle進場時機。
Save 用選擇權分析神器篩選功能找到最佳的Straddle進場時機。
- 為了符合良好的theta衰退速度，我們用選擇權分析器挑選下個月至少30天以外的截止日Expiration。
- 另外我們也要選至少67%以上，未來有高機率IV和vega會萎縮。
- 市值Market Cap也要大於$10 billion，避免股價被操作暴衝。
- 也要排除股價現在波動被壓縮的狀態避免未來IV膨脹，所以要選擇沒有Squeeze的股票。
- 最後也要挑選30天內沒有公佈財報Earnings的股票，避免Earnings Date造成股價波動。
跟Straddle的交易機制類似，所以我們可以用Strangle ROC來排序找到獲利最高的Straddle進場機會。
Save 用Strangle ROC排序找到高投資報酬率的Straddles。
在清單中獲利排名前幾名的股票中我們看到NVIDIA是最好??
e交易機會。
Save.
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